شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
السلعة غير متوفرة حاليا
Finance and Economics Discussion Series: Confidence Intervals for Long-Horizon Predictive Regressions Via Reverse Regressions by Min Wei, Jonathan Wright, United States Federal Reserve Board - Paperback
كن أول من يقيِّم هذا المنتج 
×
تفقد سلع أخرى متوفرة سلع أخرى متوفرة

إعلانات مُموَّلة لك

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288704934
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354411043
    المؤلفين
    الكاتب
    Min Wei, Jonathan Wright, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288704934
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354411043
    المؤلفين
    الكاتب
    Min Wei, Jonathan Wright, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    Long-horizon predictive regressions in finance pose formidable econometric problems when estimated using the sample sizes that are typically available. A remedy that has been proposed by Hodrick (1992) is to run a reverse regression in which short-horizon returns are projected onto a long-run mean

    Long-horizon predictive regressions in finance pose formidable econometric problems when estimated using the sample sizes that are typically available. A remedy that has been proposed by Hodrick (1992) is to run a reverse regression in which short-horizon returns are projected onto a long-run mean of some predictor. By covariance stationarity, the slope coefficient is zero in the reverse regression if and only if it is zero in the original regression, but testing the hypothesis in the reverse regression avoids small sample problems. Unfortunately this only allows us to test the null of no predictability. In this paper we show how to use the reverse regression to test other hypotheses about the slope coefficient in a long-horizon predictive regression, and to form confidence intervals for this coefficient. We show that this approach to inference works well in small samples.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Min Wei, Jonathan Wright, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288704934
    • عدد الصفحات: 40
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.08 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".