شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
Finance and Economics Discussion Series: Credit Spreads as Predictors of Real-Time Economic Activity: A Bayesian Model-Averaging Approach by Jon Faust, United States Federal Reserve Board, Et Al - Paperback
66.15 درهم

Finance and Economics Discussion Series: Credit Spreads as Predictors of Real-Time Economic Activity: A Bayesian Model-Averaging Approach by Jon Faust, United States Federal Reserve Board, Et Al - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

66.15 درهم 

  - ستوفر -66.16 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288699605
الفئات
سياسة
الكاتب
Jon Faust, United States Federal Reserve Board, Et Al
الناشر
Bibliogov
الوصف:

Employing a large number of financial indicators, we use Bayesian Model Averaging (BMA) to forecast real-time measures of economic activity. The indicators include credit spreads based on portfolios--constructed directly from the secondary market prices of outstanding bonds--sorted by maturity and credit risk. Relative to an autoregressive benchmark, BMA yields consistent improvements in ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال السبت ٥ مايو - الإثنين ٧ مايو الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (88% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288699605
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354392168
    المؤلفين
    الكاتب
    Jon Faust, United States Federal Reserve Board, Et Al
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288699605
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354392168
    المؤلفين
    الكاتب
    Jon Faust, United States Federal Reserve Board, Et Al
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    Employing a large number of financial indicators, we use Bayesian Model Averaging (BMA) to forecast real-time measures of economic activity. The indicators include credit spreads based on portfolios--constructed directly from the secondary market prices of outstanding bonds--sorted by maturity and

    Employing a large number of financial indicators, we use Bayesian Model Averaging (BMA) to forecast real-time measures of economic activity. The indicators include credit spreads based on portfolios--constructed directly from the secondary market prices of outstanding bonds--sorted by maturity and credit risk. Relative to an autoregressive benchmark, BMA yields consistent improvements in the prediction of the cyclically-sensitive measures of economic activity at horizons from the current quarter out to four quarters hence. The gains in forecast accuracy are statistically significant and economically important and owe almost exclusively to the inclusion of credit spreads in the set of predictors.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Jon Faust, United States Federal Reserve Board, Et Al
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288699605
    • عدد الصفحات: 56
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.12 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".