شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
Finance and Economics Discussion Series: Estimating Changes in Trend Growth of Total Factor Productivity: Kalman and H-P Filters Versus a Markov-Switc by Mark W. French, United States Federal Reserve Board - Paperback
122.36 درهم

Finance and Economics Discussion Series: Estimating Changes in Trend Growth of Total Factor Productivity: Kalman and H-P Filters Versus a Markov-Switc by Mark W. French, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

122.36 درهم 

  - ستوفر -122.36 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288716234
الفئات
سياسة
الكاتب
Mark W. French, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

Trend growth in total factor productivity (TFP) is unobserved; it is frequently assumed to evolve continuously over time. That assumption is inherent in the use of the Hodrick-Prescott or Bandpass filter to extract trend. Similarly, the Kalman filter/ unobserved-components approach assumes that changes in the trend growth rate are normally distributed. In fact, however, innovations to the ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال السبت ٢٩ ديسمبر - الإثنين ٣١ ديسمبر الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (85% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288716234
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354448278
    المؤلفين
    الكاتب
    Mark W. French, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288716234
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354448278
    المؤلفين
    الكاتب
    Mark W. French, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    Trend growth in total factor productivity (TFP) is unobserved; it is frequently assumed to evolve continuously over time. That assumption is inherent in the use of the Hodrick-Prescott or Bandpass filter to extract trend. Similarly, the Kalman filter/ unobserved-components approach assumes that

    Trend growth in total factor productivity (TFP) is unobserved; it is frequently assumed to evolve continuously over time. That assumption is inherent in the use of the Hodrick-Prescott or Bandpass filter to extract trend. Similarly, the Kalman filter/ unobserved-components approach assumes that changes in the trend growth rate are normally distributed. In fact, however, innovations to the trend growth rate of total factor productivity are far from normal. The distribution is fat-tailed, with large outliers in 1973. Allowing for these outliers, the estimated trend growth rate changes only infrequently. A nonlinear filtering approach is probably better suited to capturing the infrequent past and possible current shifts in trend growth of TFP. One such approach is the Markov-switching model, which is estimated and tested in this paper. The Markov- switching approach appears to have several advantages over repeated Andrews tests.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Mark W. French, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288716234
    • عدد الصفحات: 42
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.09 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".