شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
Finance and Economics Discussion Series: How Accurate Are Value-At-Risk Models at Commercial Banks by Jeremy Berkowitz, James O'Brien, United States Federal Reserve Board - Paperback
76.65 درهم

Finance and Economics Discussion Series: How Accurate Are Value-At-Risk Models at Commercial Banks by Jeremy Berkowitz, James O'Brien, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

76.65 درهم 

  - ستوفر -76.66 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
مشمولة في الشحن مجاني على طلبات أكثر من 100.00 درهم التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288716395
الفئات
سياسة
الكاتب
Jeremy Berkowitz, James O'Brien, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

In recent years, the trading accounts at large commercial banks have grown substantially and become progressively more diverse and complex. We provide descriptive statistics on the trading revenues from such activities and on the associated Value-at-Risk forecasts internally estimated by banks. For a sample of large bank holding companies, we evaluate the performance of banks' trading risk ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال الأحد ١٥ يوليو - الإثنين ١٦ يوليو الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (88% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288716395
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354448810
    المؤلفين
    الكاتب
    Jeremy Berkowitz, James O'Brien, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288716395
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354448810
    المؤلفين
    الكاتب
    Jeremy Berkowitz, James O'Brien, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    In recent years, the trading accounts at large commercial banks have grown substantially and become progressively more diverse and complex. We provide descriptive statistics on the trading revenues from such activities and on the associated Value-at-Risk forecasts internally estimated by banks. For

    In recent years, the trading accounts at large commercial banks have grown substantially and become progressively more diverse and complex. We provide descriptive statistics on the trading revenues from such activities and on the associated Value-at-Risk forecasts internally estimated by banks. For a sample of large bank holding companies, we evaluate the performance of banks' trading risk models by examining the statistical accuracy of the VaR forecasts. Although a substantial literature has examined the statistical and economic meaning of Value-at-Risk models, this article is the first to provide a detailed analysis of the performance of models actually in use.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Jeremy Berkowitz, James O'Brien, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288716395
    • عدد الصفحات: 32
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.07 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".