شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
Finance and Economics Discussion Series: Large Investors: Implications for Equilibrium Asset, Returns, Shock Absorption, and Liquidity by Matthew Pritsker, United States Federal Reserve Board - Paperback
66.15 درهم

Finance and Economics Discussion Series: Large Investors: Implications for Equilibrium Asset, Returns, Shock Absorption, and Liquidity by Matthew Pritsker, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

66.15 درهم 

  - ستوفر -66.16 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288711475
الفئات
سياسة
الكاتب
Matthew Pritsker, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

The growing share of financial assets that are held and managed by large institutional investors whose desired trades move asset prices is at odds with the traditional competitive assumption that investors are small and take prices as given. This paper relaxes the traditional price-taking assumption and instead presents a dynamic multiple asset model of imperfect competition in asset ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال السبت ١ ديسمبر - الإثنين ٣ ديسمبر الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (85% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288711475
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354432635
    المؤلفين
    الكاتب
    Matthew Pritsker, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288711475
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354432635
    المؤلفين
    الكاتب
    Matthew Pritsker, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    The growing share of financial assets that are held and managed by large institutional investors whose desired trades move asset prices is at odds with the traditional competitive assumption that investors are small and take prices as given. This paper relaxes the traditional price-taking

    The growing share of financial assets that are held and managed by large institutional investors whose desired trades move asset prices is at odds with the traditional competitive assumption that investors are small and take prices as given. This paper relaxes the traditional price-taking assumption and instead presents a dynamic multiple asset model of imperfect competition in asset markets among large investors who differ in their risk aversion. The model is used to study asset price dynamics during an LTCM-like scenario in which market rumors of distressed asset sales are followed at a later date by the sales themselves. Using the model, it is shown that large investors front-run distressed sales; asset prices overshoot their long-run fundamentals; and asset pricing models experience temporary breakdown. During the period of model breakdown assets equilibrium returns are explained by the market portfolio and by transient liquidity factors.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Matthew Pritsker, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288711475
    • عدد الصفحات: 78
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.16 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".