شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
Finance and Economics Discussion Series: Measuring Counterparty Credit Exposure to a Margined Counterparty by Michael S. Gibson, United States Federal Reserve Board - Paperback
73.50 درهم

Finance and Economics Discussion Series: Measuring Counterparty Credit Exposure to a Margined Counterparty by Michael S. Gibson, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

73.50 درهم 

  - ستوفر -73.50 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
مشمولة في الشحن مجاني على طلبات أكثر من 100.00 درهم التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288711413
الفئات
سياسة
الكاتب
Michael S. Gibson, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

Firms active in OTC derivative markets increasingly use margin agreements to reduce counterparty credit risk. Making several simplifying assumptions, I use both a quasi- analytic approach and a simulation approach to quantify how margining reduces counterparty credit exposure. Margining reduces counterparty credit exposure by over 80 percent, using baseline parameter assumptions. I show how ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال السبت ٤ أغسطس - الأحد ٥ أغسطس الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (87% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288711413
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354432413
    المؤلفين
    الكاتب
    Michael S. Gibson, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288711413
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354432413
    المؤلفين
    الكاتب
    Michael S. Gibson, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    Firms active in OTC derivative markets increasingly use margin agreements to reduce counterparty credit risk. Making several simplifying assumptions, I use both a quasi- analytic approach and a simulation approach to quantify how margining reduces counterparty credit exposure. Margining reduces

    Firms active in OTC derivative markets increasingly use margin agreements to reduce counterparty credit risk. Making several simplifying assumptions, I use both a quasi- analytic approach and a simulation approach to quantify how margining reduces counterparty credit exposure. Margining reduces counterparty credit exposure by over 80 percent, using baseline parameter assumptions. I show how expected positive exposure (EPE) depends on key terms of the margin agreement and the current mark-to-market value of the portfolio of contracts with the counterparty. I also discuss a possible shortcut that could be used by firms that can model EPE without margin but cannot achieve the higher level of sophistication needed to model EPE with margin.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Michael S. Gibson, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288711413
    • عدد الصفحات: 22
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.05 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".