شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
Finance and Economics Discussion Series: Term Structure of Interest Rates with Regime Shifts by Ravi Bansal, Hao Zhou, United States Federal Reserve Board - Paperback
66.15 درهم

Finance and Economics Discussion Series: Term Structure of Interest Rates with Regime Shifts by Ravi Bansal, Hao Zhou, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

66.15 درهم 

  - ستوفر -66.16 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
الشحن مجاني التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288716128
الفئات
سياسة
الكاتب
Ravi Bansal, Hao Zhou, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

We develop a term structure model where the short interest rate and the market price of risks are subject to discrete regime shifts. Empirical evidence from Efficient Method of Moments estimation provides considerable support for the regime shifts model. Standard models, which include affine specifications with up to three factors, are sharply rejected in the data. Our diagnostics show that ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال الأحد ١٠ يونيو - الثلاثاء ١٢ يونيو الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (87% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288716128
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354447899
    المؤلفين
    الكاتب
    Ravi Bansal, Hao Zhou, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288716128
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354447899
    المؤلفين
    الكاتب
    Ravi Bansal, Hao Zhou, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    We develop a term structure model where the short interest rate and the market price of risks are subject to discrete regime shifts. Empirical evidence from Efficient Method of Moments estimation provides considerable support for the regime shifts model. Standard models, which include affine

    We develop a term structure model where the short interest rate and the market price of risks are subject to discrete regime shifts. Empirical evidence from Efficient Method of Moments estimation provides considerable support for the regime shifts model. Standard models, which include affine specifications with up to three factors, are sharply rejected in the data. Our diagnostics show that only the regime shifts model can account for the well documented violations of the expectations hypothesis, the observed conditional volatility, and the conditional correlation across yields. We find that regimes are intimately related to business cycles.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Ravi Bansal, Hao Zhou, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288716128
    • عدد الصفحات: 62
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.13 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".