شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
Finance and Economics Discussion Series: The Hidden Dangers of Historical Simulation by Matthew G. Pritsker, United States Federal Reserve Board - Paperback
66.15 درهم

Finance and Economics Discussion Series: The Hidden Dangers of Historical Simulation by Matthew G. Pritsker, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

66.15 درهم 

  - ستوفر -66.16 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
مشمولة في الشحن مجاني على طلبات أكثر من 100.00 درهم التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288716418
الفئات
سياسة
الكاتب
Matthew G. Pritsker, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

Many large financial institutions compute the Value-at-Risk (VaR) of their trading portfolios using historical simulation based methods, but the methods' properties are not well understood. This paper theoretically and empirically examines the historical simulation method, a variant of historical simulation introduced by Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1998) (BRW), and the Filtered ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال الثلاثاء ١٠ يوليو - الخميس ١٢ يوليو الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (88% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288716418
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354448889
    المؤلفين
    الكاتب
    Matthew G. Pritsker, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288716418
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354448889
    المؤلفين
    الكاتب
    Matthew G. Pritsker, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    Many large financial institutions compute the Value-at-Risk (VaR) of their trading portfolios using historical simulation based methods, but the methods' properties are not well understood. This paper theoretically and empirically examines the historical simulation method, a variant of historical

    Many large financial institutions compute the Value-at-Risk (VaR) of their trading portfolios using historical simulation based methods, but the methods' properties are not well understood. This paper theoretically and empirically examines the historical simulation method, a variant of historical simulation introduced by Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1998) (BRW), and the Filtered Historical Simulation method (FHS) of Barone-Adesi, Giannopoulos, and Vosper (1999). The Historical Simulation and BRW methods are both under-responsive to changes in conditional risk; and respond to changes in risk in an asymmetric fashion: measured risk increases when the portfolio experiences large losses, but not when it earns large gains. The FHS method appears promising, but requires additional refinement to account for time-varying correlations; and to choose the appropriate length of historical sample period. Preliminary analysis suggests that 2 years of daily data may not contain enough extreme outliers to accurately compute 1% VaR at a 10-day horizon using the FHS method.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Matthew G. Pritsker, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288716418
    • عدد الصفحات: 66
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.14 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".