شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
International Finance Discussion Papers: High Frequency Data, Frequency Domain Inference and Volatility Forecasting by Jonathan H. Wright, Tim Bollerslev, United States Federal Reserve Board - Paperback
60.90 درهم

International Finance Discussion Papers: High Frequency Data, Frequency Domain Inference and Volatility Forecasting by Jonathan H. Wright, Tim Bollerslev, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

60.90 درهم 

  - ستوفر -60.90 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
الشحن مجاني التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288732517
الفئات
سياسة
الكاتب
Jonathan H. Wright, Tim Bollerslev, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

While it is clear that the volatility of asset returns is serially correlated, there is no general agreement as to the most appropriate parametric model for characterizing this temporal dependence. In this paper, we propose a simple way of modeling financial market volatility using high frequency data. The method avoids using a tight parametric model, by instead simply fitting a long ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال الأحد ١٠ يونيو - الإثنين ١١ يونيو الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (88% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288732517
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354501225
    المؤلفين
    الكاتب
    Jonathan H. Wright, Tim Bollerslev, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288732517
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354501225
    المؤلفين
    الكاتب
    Jonathan H. Wright, Tim Bollerslev, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    While it is clear that the volatility of asset returns is serially correlated, there is no general agreement as to the most appropriate parametric model for characterizing this temporal dependence. In this paper, we propose a simple way of modeling financial market volatility using high frequency

    While it is clear that the volatility of asset returns is serially correlated, there is no general agreement as to the most appropriate parametric model for characterizing this temporal dependence. In this paper, we propose a simple way of modeling financial market volatility using high frequency data. The method avoids using a tight parametric model, by instead simply fitting a long autoregression to log-squared, squared or absolute high frequency returns. This can either be estimated by the usual time domain method, or alternatively the autoregressive coefficients can be backed out from the smoothed periodogram estimate of the spectrum of log-squared, squared or absolute returns. We show how this approach can be used to construct volatility forecasts, which compare favorably with some leading alternatives in an out-of-sample forecasting exercise.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Jonathan H. Wright, Tim Bollerslev, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288732517
    • عدد الصفحات: 30
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.06 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".