شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
International Finance Discussion Papers: On the Inverse of the Covariance Matrix in Portfolio Analysis by Guy V. G. Stevens, United States Federal Reserve Board - Paperback
58.80 درهم

International Finance Discussion Papers: On the Inverse of the Covariance Matrix in Portfolio Analysis by Guy V. G. Stevens, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

58.80 درهم 

  - ستوفر -58.80 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288734009
الفئات
سياسة
الكاتب
Guy V. G. Stevens, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

The goal of this study is the derivation and application of a direct characterization of the inverse of the covariance matrix central to portfolio analysis. As argued below, such a specification, in terms of a few primitive constructs, provides new and illuminating expressions for such key concepts as the optimal holdings of a given risky asset and the slope of the risk-return efficiency ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال السبت ٣ نوفمبر - الإثنين ٥ نوفمبر الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (85% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288734009
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354506015
    المؤلفين
    الكاتب
    Guy V. G. Stevens, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288734009
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354506015
    المؤلفين
    الكاتب
    Guy V. G. Stevens, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    The goal of this study is the derivation and application of a direct characterization of the inverse of the covariance matrix central to portfolio analysis. As argued below, such a specification, in terms of a few primitive constructs, provides new and illuminating expressions for such key concepts

    The goal of this study is the derivation and application of a direct characterization of the inverse of the covariance matrix central to portfolio analysis. As argued below, such a specification, in terms of a few primitive constructs, provides new and illuminating expressions for such key concepts as the optimal holdings of a given risky asset and the slope of the risk-return efficiency locus faced by the individual investor. The building blocks of the inverse turn out to be the regression coefficients and residual variance optained by regressing the asset's excess return on the set of excess returns for all other risky assets.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Guy V. G. Stevens, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288734009
    • عدد الصفحات: 24
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.05 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".