شاركنا تاريخ ميلادك!
تاريخ الميلاد
تاريخ الميلاد المدخل غير مكتمل يرجى ادخال تاريخ ميلاد صحيح
×
International Finance Discussion Papers: Predictive Regressions with Panel Data by Erik Hjalmarsson, United States Federal Reserve Board - Paperback
60.90 درهم

International Finance Discussion Papers: Predictive Regressions with Panel Data by Erik Hjalmarsson, United States Federal Reserve Board - Paperback

كن أول من يقيِّم هذا المنتج 

60.90 درهم 

  - ستوفر -60.90 درهم
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  التفاصيل
رقم ال ISBN
9781288727803
الفئات
سياسة
الكاتب
Erik Hjalmarsson, United States Federal Reserve Board
الناشر
Bibliogov
الوصف:

This paper analyzes panel data inference in predictive regressions with endogenous and nearly persistent regressors. The standard fixed effects estimator is shown to suffer from a second order bias; analytical results, as well as Monte Carlo evidence, show that the bias and resulting size distortions can be severe. New estimators, based on recursive demeaning as well as direct bias ...

تشحن من الولايات المتحدة
اشحن الى دبي (تغيير المدينة)
التوصيل خلال السبت ٦ أكتوبر - الإثنين ٨ أكتوبر الي دبي

حالة السلعة:
جديدة
البائع:
InternationalBookStore (85% تقييم ايجابي)

معلومات المنتج

  •  

    المواصفات

    رقم ال ISBN
    9781288727803
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354486874
    المؤلفين
    الكاتب
    Erik Hjalmarsson, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    رقم ال ISBN
    9781288727803
    الفئات
    سياسة
    الرقم المميز للسلعة
    2724354486874
    المؤلفين
    الكاتب
    Erik Hjalmarsson, United States Federal Reserve Board
    المؤلفين
    الناشر
    Bibliogov
    معلومات تقنية
    غلاف الكتاب
    غلاف عادي
    اللغات والبلدان
    لغة الكتاب
    الانجليزية
    إقرأ المزيد
  •  

    الوصف:

    This paper analyzes panel data inference in predictive regressions with endogenous and nearly persistent regressors. The standard fixed effects estimator is shown to suffer from a second order bias; analytical results, as well as Monte Carlo evidence, show that the bias and resulting size

    This paper analyzes panel data inference in predictive regressions with endogenous and nearly persistent regressors. The standard fixed effects estimator is shown to suffer from a second order bias; analytical results, as well as Monte Carlo evidence, show that the bias and resulting size distortions can be severe. New estimators, based on recursive demeaning as well as direct bias correction, are proposed and methods for dealing with cross sectional dependence in the form of common factors are also developed. Overall, the results show that the econometric issues associated with predictive regressions when using time-series data to a large extent also carry over to the panel case. However, practical solutions are more readily available when using panel data. The results are illustrated with an application to predictability in international stock indices.

    خصائص المنتج:
    • الفئات: سياسة
    • غلاف الكتاب: غلاف عادي
    • لغة الكتاب: الانجليزية
    • الكاتب: Erik Hjalmarsson, United States Federal Reserve Board
    • الناشر: Bibliogov
    • رقم ال ISBN: 9781288727803
    • عدد الصفحات: 42
    • لأبعاد (الارتفاع*العرض*العمق): 9.69 x 7.44 x 0.09 inches
 

تقييمات المستخدمين

0
لا يوجد تقييمات بعد
كن أول من يقيِّم هذا المنتج
قيِّم هذا المنتج:

إعلانات مُموَّلة لك

×

الرجاء تأكيد رقم هاتفك الجوال لإكمال عملية الشراء

سنقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، الرجاء التأكد من رقم هاتفك الجوال ادناه، ثم انقر على زر "أرسل رمز التفعيل".